600003公式优化与测试平台指标公式的优化条件

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特发信息 股票股价

第五章 公式优化与测试平台

指标公式的优化

前提选股公式的优化

买卖营业系统公式的优化

无论是指标、前提选股,或者买卖营业系统的体例,都是一个循规蹈矩的历程。这一点在买卖营业系统中体现得尤为凸起,从一个规划的提出,到量化,体例公式,然后在今后的赓续的查验--历史数据下的静态查验,当前数据下的动态查验,实战查验,任何此中的一个环节假如发明有分歧理的,不准确的的地方都必要我们对全部公式系统进行改动,使之加倍完美,大概可以将之称为“优化”。

在阐发财4.0的版本中,凸起了这个功能的实现,可以经由过程测试平台对所有的公式化阐发对象或者买卖营业对象进行全方位的测评,并提交一份翔实可托的测试申报,在以下的几节中,我们将经由过程交融测试平台的应用对指标、前提选股以及买卖营业系统的公式进行优化。

5、1测试平台的基础内容和架构

在对象栏中选中“系统测试平台”,在阐发财中为技巧指标、前提选股以及买卖营业系统建立了统一的测试平台。

假设我们选择了技巧指标傍边的MA进行测试,在设定好必然的买入前提和卖出前提以及测试的市场模型之后即可对随意率性的指标、公式等进行测试。阐发财中供给了两种不合的测试模型,一种是针对整个旌旗灯号的单个股票测试,别的一种是为了最佳的模拟真实的买入和卖出前提,以及介入市场的投资策略的测试模型,详细的内容和差别请拜见阐发财的阐明书。

买入前提设定

测试时段,也即测试的光阴区间,阐发财默认的区间为19960101到当前。

买入规则,在阐发财中有以下的买入规则,假如默认的买入规则无法满意您的要求,您可以在前提选股傍边体例您的买入前提。

平仓前提

阐发财供给以上5种平仓前提,涵括卖出指令和止损指令:

目标周期为终点,到时自动平仓,20周期今后的收盘价平仓;

目标利润为终点,到时自动平仓,10%帐面盈利今后的收盘价平仓;

三类止损平仓:分手设定不合类型下的规避风险前提

市场模型:阐发财供给两类市场模型供测试阐发,详细应用请见下列

5、2 测试和公式优化的示例

例一:MA均线指标参数优化和测试

MA均线指标是我们较为常用的一个技巧指标,我们经由过程测试平台来初步查验一下该指标的应用效果,当然我们所能做到的是假设我们在历史的某一天谋略机提示了一个买入点,并且我们按照这个提示在当时进行了买入的操作--在一段光阴之后的行情将会查验我们在此之前的操作的合理与否!

参数名 最小 最大年夜 缺省

N1 0 300 5

N2 0 300 10

MA5:MA(CLOSE,N1);

MA10:MA(CLOSE,10);

由于不合的均线周期数利用了不合的阐发市场中有不合的反应,根本的缘故原由在于每一个合理的市场都存在自己的运行周期,以是个股的体现也牢牢地和市场联系在一路,体现在指标阐发傍边,就效果较好的指标参数可以对照准确地描述和猜测股票运行的偏向。以下我们使用测试平台来查验和探求抱负的MA均线参数。

第一步:在测试平台中选择MA均线指标

第二步:点击下一步,设定测试时段和买卖营业规则

在上例中,我们选择了从19960101-20010226这一光阴段,并且选定了买入规则为指标线MA1向上穿过了MA2的时刻应用整个的资金买入。

第三步:设定响应的卖出前提和停损前提,并且选定测试的股票数量和工具,我们假设应用全部沪市的股票进行测试!为简单起见,我们沿用了阐发财以往的默认测试措施,只设定20个周期和目标利润10%。

市场模型:

留意这里为了检测真实的全市场的旌旗灯号状况,我们选择了单股票测试;

10万资金,原本的测试模型里,便是现在的单股票测试,我们是针对的呈现的所有的旌旗灯号都按照20天10%的测评前提进行测试,无论旌旗灯号呈现的光阴、序次,是否可以成为真实的买入点;现在供给别的的全市场测试,容许我们模拟真实的10万资金在一段光阴内按照规定好的前提继续的买入和卖出,终极统计在必然的光阴内的一个模拟帐户的买卖营业收益!

第四步:在浏览了全部测试的布局和前提之后,阐发财供给了参数优化的模型--或者您可以直接略过参数优化直接进入到结果测试傍边去。

为了简单起见,我们选用了对两条指标线的参数进行优化测试,一条是短期均线;别的是一条经久均线,短期均线的优化步长设定为5,经久为10,全部优化的次数不得跨越10000次。

测试的结果分手在以下用两种表达要领分手用图表形象地列出:

阐发:经由过程以上的两图一表,我们可以发明以下的特性:在列表结果中,所有的成功率集中在50%-60%的窄区间内,阐明参数周期的是非没有对结果孕育发生太大年夜,太剧烈的影响,在图形要领中,可以察看到参数范围(5,20)-( 15,20)之间的颜色为血色,也便是说净利润最高;

假定以第一个参数为序列递增,旌旗灯号的数量相反下降,从15367个旌旗灯号降到了3000个,可见参数对旌旗灯号的多寡有很大年夜的影响,在实际投资中孕育发生的买卖营业时机的把握会同样有影响;

现在可以解释为什么我们平日会应用5、10、20、30等几个参数作为MA均线的缘故原由了!在保障险些相称的成功率的条件下,选择最多的旌旗灯号密集区是我们在实战傍边需要的客不雅技巧要求下的情况,也恰是这一点匆匆使孕育发生这样的参数,并且被很多的投资者认可,我们经由过程测评系统的谋略,得出告终论!同样我们可以经由过程这个测评系统获得其它的所有公式、指标等等其相关的最佳参数集,从而完成了公式优化的第一大年夜步!

例二:MA均线交叉的前提选股测试和前提优化

测试:

承接上面的例子,我们结合市场的通俗应用状况和我们的优化表中的数据600003采纳此中一组相宜的参数作为测试的工具,来阐发市场广为传布的均线买入卖出法进行测试。

输入MA均线的公式,并且应用参数5,10进行测试:

留意这里为了模拟真实的10万资金在一段光阴内按照规定好的前提继续的买入和卖出,终极统计在必然的光阴内的一个模拟帐户的买卖营业收益!我们选择了全市场测试:

从19960101-20000226我们测试了所有的上海市场的A股得出了以上的结论,统共的买卖营业旌旗灯号数量达到4656个,此中旌旗灯号的好坏各占5成,然则年收益率为1.72%,便是说前提MA5向上交叉MA10日均线的利润险些为0!

优化:

既然借助谋略机和阐发财的我们已经测得“假如只是简单的应用MA均线,即便改变应用最佳的参数,而不斟酌其他的身分的话,从概率的角度上讲,基础是两平微亏的场所场面......所以为了更好的使用谋略机的感化赞助我们探求更高更好的买卖营业策略,必要对原本的前提进行变动或者加以限定,过滤掉落多余的差错的旌旗灯号”。

在优化的历程中,我们必要阐发整个的各个旌旗灯号呈现时当天的详细状况,然后剔除对照恶劣的前提......只管即便保留真实有效的旌旗灯号!

以下是我们随机探求了一个弥补前提,当天呈现大年夜阳线和MA均线共同应用:

则现在的测试前提变为:

A1:=MA(CLOSE,5);

A2:=MA(CLOSE,10);

AA:=CROSS(A1,A2);

B1:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.07;

B2:=CLOSE=HIGH;

AA AND B1 AND B2

再用以同样的前提下进行测试,我们获得了以下的图标,可以见到收益有了较为显着的前进!这样一来,阐明新的公式所描述的选股前提较原本的前提更故意义,在实际操作中的参考代价也相对要高。

收益率:61.29% 买卖营业数量:48 胜率: 75%

事实上每一个公式都是经由过程这样的测试,赓续的完善之后才会交给到正式的市场去再查验,假如您承认市场是可以找到这样的规律,它们确凿存在,那么这个公式才会故意义,您才会去赓续的改善它!作为技巧阐发的条件,也恰是我们阐发财公式发挥感化的条件!

例三:一个简单买卖营业系统的测评和优化

一个简单的买卖营业系统

“假如在一个KD强势的市场中,假如股价从下方穿过了30日均线,并且当天的成交量有对照显着的放大年夜,我会买入;我的卖出前提是股价跌下10日均线之下急速抛出,当股价跌出买入价的5%时刻主动止损”。

在我们前面的先容中,曾经先容过一个同伙的最简单的买卖营业系统,买卖营业系统是在赓续的重复改善,辩证和立异中得以升华的--现在就这个简单的买卖营业系统,我们来做一下系统的综合评测,让历史上的数据来判断吧!

原本的公式系统为:

AA:=“KDJ,D”;

A1:=AA>40;

A2:=VOL/MA(VOL,5)>2;

A3:=CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,30));

A4:=CROSS(MA5,CLOSE);

ENTERLONG:A1 AND A2 AND A3;

EXITLONG::A4 AND COUNT(A1 AND A2 A3,20)=1;

买卖营业系统在卖出前提上与其他的公式系统测试有所不合,其他的都是应用同一个测试平台,都是一样的,我们可以先简单地将买卖营业系统看作是前提选股的扩展,差别是买卖营业系统的卖出前提加倍的富厚,可以自己根据实际的履历来编写;而前提选股的公式在这个测试平台上,只能遵守强制卖出和止损的固化的前提。

刚好我们用一笔10万的资金测试一下假如从96.1.1日开始,我们按照这个买卖营业系统去做买卖营业,不停做到本日,做一下测试,结果请看以下图表:

结果确凿不抱负,和所相差对照远--我想,这里大年夜概验证了一个事理,只有市场是对的!把您的公式、设法主见让市场去辨别,它会给您一个很好的谜底的!

附录: 函数参考

阐发财的公式编写系统应用了多类的函数,以达到快速提取数据和前进运算能力,同时简化谋略历程的要求。是以在不合类型的函数我们付与了相称正确的含义,有的函数定义为行情数据提取函数,那么它的功能便是从静态历史上的行情数据或者动态的及时盘中数据提取我们所必要的数据以方便今后的阐发和谋略;有的函数定义为运算函数,是斟酌到一些繁杂的数学谋略历程过于冗长,从而设计的简化运算的函数等等。在以下的几节中,我们将会分手先容一共12类的函数。

(1)、函数的基础模型:

K(X1,X2,X3......)

1、K表示函数的名称;

2、X1,X2,X3......表示该函数的所有参数。

不合参数用逗号分隔并用括号将所有函数括起来列于函数名称之后;参数的取值可所以变量也可所以一个常量,详细取值和含义因函数不合而不合;

(2)、函数的引用周期:

应不合的应用者在阐发周期习气上的差异,阐发财分外设定了周期选择,这主如果针对在引用类函数在引用数据时锁定自己所必要的周期,例如在日线上,或者在周线上等等的要求。

如右图所示,一共可以从分笔到多日线等10类选择。

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